오늘의 한국은행 경제금융용어700선은 스위프트(SWIFT)와 TED 스프레드이다.
663) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
SWIFT: 국제 금융거래 시 필요한 결제시스템을 운영하는 비영리단체
스위프트(SWIFT)는 말 그대로 국제은행 간 통신협회이다. 주로 금융기관 간 자금이체, 고객 송금, 신용장 개설 및 통지, 외환거래, 추심, 유가증권, 신디케이트, 화환신용장 및 지급보증서, 여행자수표 등 송수신에 이용된다. 더 쉽게 국제 전산망이다. 스위프트 참여 금융기관에는 식별 코드(스위프트 코드)가 부여된다. 이 코드를 구분자로 시스템 내에서 결제가 이루어진다.
스위프트는 CLS은행 등 국가간 결제시스템은 물론 일부 국가의 중앙은행 거액결제시스템 통신망으로도 활용되고 있다. SWIFT는 전 세계 200여 개국에서 1만 1천여 개 금융기관이 사용한다. 이렇게 많은 금융기관이 스위프트를 통해 유기적으로 연결되어 있다.
스위프트와 관련하여 최근 가장 주목받고 있는 것은 러시아에 대한 스위프트 금융 제재이다.
러시아의 우크라이나 침공에 대응해 G7과 EU, 한국 등 30여 개국이 러시아 주요 은행들에 대한 스위프트 배제에 동참한다고 선언했다. 강력한 금융제재를 가한 셈이다. 현재 러시아 주요 은행들은 스위프트에서 퇴출당하거나 제재 대상이 되었다.
스위프트에서 배제되면 그 은행은 국제금융통신망을 사용할 수 없으니 실질적으로 국제 결제가 차단된다. 세계 금융과 무역 시장에서 제외되는 것이다.
이에 러시아 기업은 대금 결제 문제를 겪고 있다. 그래서 결제 통화나 거래 은행 변경을 통해 수출입 대금을 결제하고 있다. 기존 거래 은행이 제재 대상일 경우, 제재가 없는 대체 은행(소형·지방 은행)에 신규 계좌를 개설해 문제를 해결하고 있다. 또한 달러화 결제는 위안화로 대체해 대응 중이다.
664) TED 스프레드 (TED Spread)
TED 스프레드: 3개월 미 국채 금리와 3개월 LIBOR 금리의 차액
TED 스프레드는 원래 미국 단기국채(T-Bill) 선물금리와 유로달러 선물금리 간 차이를 말했었다. TED는 T-bill(미국 국채)의 ‘T’와 유로달러 선물을 의미하는 ‘ED’에서 유래했다.
1987년 미국 시카고 상업거래소(CME; Chicago Mercantile Exchange)가 미국 단기 국채 금리선물의 상장을 폐지한 후부터는 미국의 3개월 국채금리와 3개월 LIBOR 간 차이를 TED 스프레드라고 한다. 3개월 미국 국채금리를 사실상 무위험 채권이라고 보며, LIBOR는 은행의 신용리스크를 반영하니 TED 스프레드는 경제 전반의 신용리스크를 나타내는 지표이다.
주가 급락, 신용 불안 등으로 신용리스크에 대한 민감도가 높아지면 은행 간 대출에 적용되는 LIBOR가 상승하고, 3개월 국채금리는 안전자산 선호로 낮아지므로 TED 스프레드가 확대된다.
스프레드는 bp(basis point) 단위로 표시된다. ※ bp=bps=bips
- 1bp = 0.01% 포인트
예) T-Bill 금리 = 3.2%, ED금리 = 3.5% → TED 스프레드 = 30bp
글로벌 금융위기의 절정이었던 2008년 10월에는 TED 스프레드가 사상 최고인 463bp를 기록했다. 그 이후에는 20~50bp의 안정적인 수준에 머물고 있다.
▶ 테드 스프레드(Ted Spread) 사이트 1 (22.1.31까지의 데이터만)
TED Spread (DISCONTINUED)
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis Release: Interest Rate Spreads Units: Percent, Not Seasonally Adjusted Frequency: Daily Notes: Series is calculated as the spread between 3-Month LIBOR based on US dollars (USD3MTD156N) and 3-Month Treasury
fred.stlouisfed.org
▶ 테드 스프레드(Ted Spread) 사이트 2
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